PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHPIX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, PHPIX returned 5.56%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. PHPIX charges 1.78%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 5.56% против -39.14% соответственно.

PHPIX

1 день
1.46%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
52.58%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*
5.56%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-1.76%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between PHPIX and RYVNX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.55

The correlation between PHPIX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с FNPIXPHPIX с BLPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD

Доходность на риск

PHPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPIXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.53

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-2.60

+4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.73

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.99

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

-1.96

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-1.53

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.73

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.87

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.63

+0.76

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и RYVNX

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.37%

-100.00%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-50.02%

+32.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

-79.67%

+44.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-88.82%

+49.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-99.39%

+53.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-100.00%

+89.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-89.57%

+57.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

25.13%

-20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и RYVNX

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

9.25%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

24.49%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

32.16%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

45.14%

-16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

45.08%

-17.23%

Сравнение комиссий PHPIX и RYVNX

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и RYVNX

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.91%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHPIX and RYVNX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.47%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs RYVNX's -100.00%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPIX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор