Сравнение PHPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 7.78% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и DXNLX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
PHPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
PHPIX
DXNLX
Сравнение PHPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.71 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.73 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и DXNLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и DXNLX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и DXNLX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -43.77% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -15.93% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -43.77% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -12.25% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -8.83% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 4.55% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и DXNLX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 8.28% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 16.13% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 28.24% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 28.28% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 28.97% | -1.35% |