Сравнение PHPIX с DXKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и DXKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 2.18% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции DXKSX по среднегодовой доходности: 5.86% против 2.23% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
DXKSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и DXKSX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.
Доходность на риск
PHPIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
PHPIX
DXKSX
Сравнение PHPIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.52 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.37 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 0.66 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.40 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и DXKSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и DXKSX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DXKSX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 12.00% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и DXKSX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и DXKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -85.78% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -6.43% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -14.02% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -36.52% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -74.41% | +63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -61.21% | +29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 3.63% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и DXKSX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 3.15% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 5.58% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 9.35% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 13.86% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 12.58% | +15.04% |