Сравнение PHIYX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHIYX имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и VWEAX
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PHIYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PHIYX
VWEAX
Сравнение PHIYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.92 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.90 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.83 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 11.54 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и VWEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и VWEAX
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что сопоставимо с доходностью VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и VWEAX
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -30.05% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.52% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -13.77% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -19.68% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.80% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.13% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.62% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и VWEAX
PIMCO High Yield Fund (PHIYX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.39% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.31% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.46% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.86% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.27% | +0.35% |