PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIYX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHIYX с USHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PHIYX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHIYX и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		-1.07%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%0.16%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.14%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PHIYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 0.14%.

PHIYX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.94%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.11%

USHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.26%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с FBCGX
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий PHIYX и USHY

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

PHIYX
PIMCO High Yield Fund
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHIYX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIYX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIYXUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.94

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.91

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

9.61

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIYX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIYXUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.57

+0.73

Корреляция

Корреляция между PHIYX и USHY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIYX и USHY

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности USHY в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.83%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHIYX и USHY

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PHIYXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-22.44%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.73%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-15.56%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.84%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.71%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.78%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIYX и USHY

Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.50%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHIYXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.19%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.84%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

5.52%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

7.32%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

8.32%

-2.70%