Сравнение PHIYX с SVARX

С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PHIYX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 5.08% против 6.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHIYX и SVARX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и SVARX.

PIMCO High Yield Fund (PHIYX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.