Сравнение PHIYX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PHIYX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 5.08% против 2.80% соответственно.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и PFORX
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PHIYX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PHIYX
PFORX
Сравнение PHIYX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.61 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.86 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.66 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 2.97 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.61 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и PFORX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и PFORX
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и PFORX
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -13.87% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.99% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -13.71% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -13.87% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.39% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.95% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.89% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.99% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.55% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.39% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.47% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 3.08% | +2.54% |