Сравнение PHIYX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PHIYX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 5.08% против 8.38% соответственно.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и PFN
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PHIYX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PHIYX
PFN
Сравнение PHIYX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.19 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.33 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.26 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 1.01 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.19 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.28 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и PFN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и PFN
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и PFN
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -80.08% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -10.77% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -33.45% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -45.70% | +25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.29% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -11.89% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.81% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 6.56% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 8.40% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 13.35% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 14.75% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 18.16% | -12.54% |