Сравнение PHIYX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PHIYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 7.56% соответственно.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и FAGIX
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PHIYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
PHIYX
FAGIX
Сравнение PHIYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.05 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.84 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.33 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 13.92 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и FAGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и FAGIX
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и FAGIX
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -37.97% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -4.41% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -15.42% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -28.45% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.22% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.01% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.06% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и FAGIX
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.86% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 4.70% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 7.05% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 6.49% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 7.79% | -2.17% |