PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHGP.L с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHGP.L и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHGP.L и AAAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
11.98%53.14%27.85%6.97%11.52%-3.11%19.74%14.47%8.02%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
12.31%52.38%29.13%7.32%11.34%-3.10%21.34%13.68%8.68%
Разные валюты инструментов

PHGP.L торгуется в GBp, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHGP.L показывает доходность 11.98%, а AAAU немного выше – 12.31%.


PHGP.L

1 день
2.66%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.98%
6 месяцев
25.02%
1 год
47.74%
3 года*
30.40%
5 лет*
22.99%
10 лет*
14.97%

AAAU

1 день
1.54%
1 месяц
-9.63%
С начала года
12.31%
6 месяцев
25.17%
1 год
48.70%
3 года*
30.80%
5 лет*
23.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Gold

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Сравнение комиссий PHGP.L и AAAU

PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.


Доходность на риск

PHGP.L vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHGP.L
Ранг доходности на риск PHGP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGP.L c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHGP.LAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.91

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.36

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.72

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

10.41

+1.02

PHGP.L vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGP.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGP.L и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHGP.LAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.19

-0.50

Корреляция

Корреляция между PHGP.L и AAAU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGP.L и AAAU

Ни PHGP.L, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHGP.L и AAAU

Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки AAAU в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и AAAU.


Загрузка...

Показатели просадок


PHGP.LAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.06%

-21.63%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-19.13%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-20.94%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-11.65%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-6.01%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.21%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGP.L и AAAU

WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHGP.LAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

10.75%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

23.00%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

25.64%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.41%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.24%

-0.47%