Сравнение PHGP.L с AIGP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L).
PHGP.L и AIGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. AIGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Precious Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и AIGP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHGP.L и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 11.98% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 12.58% | 65.90% | 25.41% | 2.42% | 10.92% | -6.87% | 20.42% | 11.65% | 0.94% | -1.68% |
Разные валюты инструментов
PHGP.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции PHGP.L превзошли акции AIGP.L по среднегодовой доходности: 14.97% против 14.03% соответственно.
PHGP.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 14.97%
AIGP.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 35.69%
- 1 год
- 62.11%
- 3 года*
- 32.12%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHGP.L и AIGP.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Доходность на риск
PHGP.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
AIGP.L
Сравнение PHGP.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.50 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.01 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 12.09 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PHGP.L и AIGP.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и AIGP.L
Ни PHGP.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и AIGP.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и AIGP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHGP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -55.05% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -23.14% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -24.87% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -27.53% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -15.84% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -26.89% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 6.15% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и AIGP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 11.35%, в то время как у WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 13.59% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 27.13% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 29.42% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 20.72% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 20.04% | -4.27% |