PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHGP.L с III.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHGP.L с III.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и 3I Group plc (III.L).

PHGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PHGP.L и III.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и 3I Group plc (III.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHGP.L и III.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold		11.98%53.14%27.85%6.97%11.52%-3.11%19.74%14.47%4.18%1.55%
III.L
3I Group plc		-20.81%-6.44%50.11%85.46%-3.46%28.99%9.36%47.12%-12.49%32.12%

Доходность по периодам

С начала года, PHGP.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -20.81%. За последние 10 лет акции PHGP.L уступали акциям III.L по среднегодовой доходности: 14.97% против 22.55% соответственно.

PHGP.L

1 день
2.66%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.98%
6 месяцев
25.02%
1 год
47.74%
3 года*
30.40%
5 лет*
22.99%
10 лет*
14.97%

III.L

1 день
5.99%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-20.81%
6 месяцев
-36.91%
1 год
-27.60%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold

3I Group plc

Часто сравнивают с PHGP.L:
PHGP.L с SGLN.LPHGP.L с GBSP.LPHGP.L с AIGP.LPHGP.L с SGBX.LPHGP.L с IWDA.ASPHGP.L с AAAUPHGP.L с IITU.L
Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с DHI

Доходность на риск

PHGP.L vs. III.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHGP.L
Ранг доходности на риск PHGP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGP.L c III.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGP.LIII.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

-0.67

+2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

-0.72

+3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.89

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.58

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

-1.48

+12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHGP.L vs. III.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGP.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа III.L равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGP.L и III.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGP.LIII.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.67

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.69

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.31

Корреляция

Корреляция между PHGP.L и III.L составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGP.L и III.L

PHGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
III.L
3I Group plc		3.06%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%3.75%1.75%2.64%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PHGP.L и III.L

Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки III.L в -84.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и III.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PHGP.LIII.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.06%

-84.42%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-47.86%

+30.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-47.86%

+30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-49.08%

+26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-41.39%

+31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-26.61%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

18.64%

-14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGP.L и III.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 11.35%, в то время как у 3I Group plc (III.L) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHGP.LIII.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

24.36%

-13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

37.37%

-16.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

41.00%

-16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

29.65%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

29.79%

-14.02%