PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHGP.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHGP.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHGP.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
11.98%53.14%27.85%6.97%11.52%-3.11%19.74%14.47%4.18%1.55%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.22%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, PHGP.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции PHGP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 14.97% против 23.42% соответственно.


PHGP.L

1 день
2.66%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.98%
6 месяцев
25.02%
1 год
47.74%
3 года*
30.40%
5 лет*
22.99%
10 лет*
14.97%

IITU.L

1 день
0.41%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-6.35%
1 год
25.76%
3 года*
23.98%
5 лет*
18.81%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Gold

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий PHGP.L и IITU.L

PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Доходность на риск

PHGP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHGP.L
Ранг доходности на риск PHGP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHGP.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.09

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.62

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.11

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

5.61

+5.82

PHGP.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGP.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGP.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHGP.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.09

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.86

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.09

-0.39

Корреляция

Корреляция между PHGP.L и IITU.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGP.L и IITU.L

Ни PHGP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHGP.L и IITU.L

Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PHGP.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.06%

-28.03%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.76%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-28.03%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-28.03%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-13.39%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-5.17%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

6.30%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGP.L и IITU.L

WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHGP.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

5.06%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

14.92%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

23.48%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

21.81%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

21.22%

-5.45%