Сравнение PHGP.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
PHGP.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHGP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 11.98% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.22% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции PHGP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 14.97% против 23.42% соответственно.
PHGP.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 14.97%
IITU.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 18.81%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHGP.L и IITU.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
PHGP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
IITU.L
Сравнение PHGP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.09 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.62 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.11 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 5.61 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.09 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PHGP.L и IITU.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и IITU.L
Ни PHGP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и IITU.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHGP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -28.03% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -16.76% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -28.03% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -28.03% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -13.39% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -5.17% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 6.30% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и IITU.L
WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 5.06% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 14.92% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 23.48% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.81% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 21.22% | -5.45% |