Сравнение PHGP.L с GBSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L).
PHGP.L и GBSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и GBSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHGP.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 11.98% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 10.40% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции PHGP.L превзошли акции GBSP.L по среднегодовой доходности: 14.97% против 12.17% соответственно.
PHGP.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 14.97%
GBSP.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHGP.L и GBSP.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Доходность на риск
PHGP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
GBSP.L
Сравнение PHGP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.93 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.40 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.90 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 10.97 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PHGP.L и GBSP.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и GBSP.L
Ни PHGP.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и GBSP.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и GBSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -37.30% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -17.53% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -22.05% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -22.99% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -10.08% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -17.58% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.63% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и GBSP.L
WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеют волатильность 11.35% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 11.69% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 22.25% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 26.14% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.00% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.44% | +0.33% |