PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEZX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEZX с PALDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHEZX (PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - PHEZX is a Global Bonds fund managed by PGIM, while PALDX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PHEZX returned 0.94%/yr vs 8.99%/yr for PALDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PHEZX charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности PHEZX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHEZX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 6.25%.

PHEZX

1 день
0.35%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.66%
3 года*
6.29%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.43%
1 год
17.31%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEZX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHEZX
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund		1.24%7.27%4.50%10.63%-16.87%-3.69%8.42%13.14%0.07%-0.17%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		6.25%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%0.81%

Correlation

The correlation between PHEZX and PALDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2017 г.

0.29

The correlation between PHEZX and PALDX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PHEZX:
PHEZX с IUCB.LPHEZX с FRFZXPHEZX с ZUAG.TOPHEZX с VTHRPHEZX с VONVPHEZX с SSHY.LPHEZX с EXUS.L
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Доходность на риск

PHEZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEZX
Ранг доходности на риск PHEZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEZX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEZX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEZX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEZX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHEZXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.08

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.96

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.92

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

13.42

-9.43

PHEZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEZX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEZX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHEZX и PALDX

Максимальная просадка PHEZX за все время составила -23.83%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEZX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEZXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.83%

-26.16%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-5.96%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.49%

-16.06%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-20.47%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.52%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.07%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEZX и PALDX

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) составляет 1.23%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что PHEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEZXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.35%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

6.76%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

8.38%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

12.18%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

12.69%

-8.24%

Сравнение комиссий PHEZX и PALDX

PHEZX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEZX и PALDX

Дивидендная доходность PHEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PALDX в 5.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.10%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%
PHEZX
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund		4.10%4.09%3.80%3.62%4.59%3.06%3.17%4.44%5.96%0.13%

Часто задаваемые вопросы

PHEZX and PALDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALDX has higher volatility (3.35%) compared to PHEZX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PHEZX dropped -23.83% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEZX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор