PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEZX с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEZX с VONV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PHEZX (PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both funds - PHEZX is a Global Bonds fund managed by PGIM, while VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Over the past 5 years, PHEZX returned 0.89%/yr vs 10.02%/yr for VONV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PHEZX charges 0.63%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности PHEZX и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHEZX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 12.87%.

PHEZX

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.66%
3 года*
6.26%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

VONV

1 день
-1.88%
1 месяц
0.82%
С начала года
12.87%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.54%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEZX и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHEZX
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund		0.66%7.27%4.50%10.63%-16.87%-3.69%8.42%13.14%0.07%-0.17%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		12.87%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%0.61%

Correlation

The correlation between PHEZX and VONV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.12

Over the past year, PHEZX and VONV have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с PHEZX:
PHEZX с IUCB.LPHEZX с FRFZXPHEZX с ZUAG.TOPHEZX с SSHY.LPHEZX с VTHRPHEZX с EXUS.LPHEZX с SDMZX
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Доходность на риск

PHEZX vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEZX
Ранг доходности на риск PHEZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEZX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEZX c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEZXVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.52

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.52

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.06

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

17.00

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEZX vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEZX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VONV равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEZX и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEZXVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.52

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PHEZX и VONV

Максимальная просадка PHEZX за все время составила -23.83%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEZX и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEZXVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.83%

-38.21%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-6.81%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.49%

-15.70%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-18.87%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.88%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.90%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.62%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEZX и VONV

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PHEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEZXVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.37%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

8.32%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

10.99%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

14.79%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

17.24%

-12.78%

Сравнение комиссий PHEZX и VONV

PHEZX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEZX и VONV

Дивидендная доходность PHEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VONV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHEZX
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund		4.12%4.09%3.80%3.62%4.59%3.06%3.17%4.44%5.96%0.13%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.65%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

PHEZX and VONV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (3.37%) compared to PHEZX (1.54%). In terms of maximum drawdown, PHEZX dropped -23.83% vs VONV's -38.21%.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEZX и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор