PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEZX с ZUAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEZX с ZUAG.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PHEZX (PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund) and ZUAG.TO (BMO US Aggregate Bond Index ETF) are both Global Bonds funds. Over the past 3 years, PHEZX returned 6.26%/yr vs 2.84%/yr for ZUAG.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PHEZX charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for ZUAG.TO.

Доходность

Сравнение доходности PHEZX и ZUAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHEZX торгуется в USD, в то время как ZUAG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUAG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHEZX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у ZUAG.TO с доходностью 0.50%.

PHEZX

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.66%
3 года*
6.26%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

ZUAG.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-2.52%
1 год
1.94%
3 года*
2.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEZX и ZUAG.TO

2026 (YTD)202520242023
PHEZX
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund		0.66%7.27%4.50%7.78%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		0.50%3.96%0.80%370.59%

Correlation

The correlation between PHEZX and ZUAG.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с PHEZX:
PHEZX с IUCB.LPHEZX с FRFZXPHEZX с SSHY.LPHEZX с VONVPHEZX с VTHRPHEZX с EXUS.LPHEZX с SDMZX
Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с TGFI.TO

Доходность на риск

PHEZX vs. ZUAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEZX
Ранг доходности на риск PHEZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEZX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEZX c ZUAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEZXZUAG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.26

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.40

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.38

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

0.75

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEZX vs. ZUAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEZX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ZUAG.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEZX и ZUAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEZXZUAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.26

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PHEZX и ZUAG.TO

Максимальная просадка PHEZX за все время составила -23.83%, что больше максимальной просадки ZUAG.TO в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEZX и ZUAG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEZXZUAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.83%

-8.44%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-4.94%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.49%

-6.21%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-3.50%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-2.44%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.50%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEZX и ZUAG.TO

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) составляет 1.54%, в то время как у BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PHEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEZXZUAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.63%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.94%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

7.20%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

195.49%

-190.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

195.49%

-191.03%

Сравнение комиссий PHEZX и ZUAG.TO

PHEZX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ZUAG.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEZX и ZUAG.TO

Дивидендная доходность PHEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ZUAG.TO в 2.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PHEZX
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund		4.12%4.09%3.80%3.62%4.59%3.06%3.17%4.44%5.96%0.13%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.66%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHEZX and ZUAG.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEZX и ZUAG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор