PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74439A8716

CUSIP

74439A871

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

11 дек. 2017 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PHEZX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) показал доход в 2.71% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев.

PHEZX

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

1.66%

1 год

6.44%

3 года

4.57%

5 лет

0.47%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHEZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%1.52%-0.35%1.05%-0.35%2.71%
20240.11%-0.13%1.06%-1.23%1.02%0.67%1.90%1.15%1.11%-1.39%1.21%-1.02%4.48%
20233.14%-1.36%1.50%0.87%0.15%1.12%0.62%-0.08%-1.71%-0.95%4.21%3.65%11.52%
2022-2.49%-3.60%-2.50%-4.44%-0.59%-3.04%3.11%-2.73%-4.04%-0.11%3.56%-1.02%-16.82%
2021-1.06%-3.28%-1.03%0.51%0.43%1.30%1.50%-0.08%-1.75%-0.46%0.51%0.02%-3.44%
20202.33%0.72%-7.10%2.77%3.46%1.37%2.49%-0.56%0.28%-0.31%2.08%1.01%8.42%
20192.26%0.21%2.28%0.28%1.75%2.48%1.47%2.35%0.16%0.13%-0.18%0.42%14.42%
2018-0.55%-0.86%1.39%-0.56%-1.03%0.41%0.36%-0.96%-0.41%0.02%0.74%1.53%0.06%
2017-0.30%-0.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHEZX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHEZX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHEZX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEZX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEZX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEZX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.88
  • За 5 лет: 0.11
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.30$0.32$0.37$0.37$0.33$0.34$0.57$0.56

Дивидендный доход

3.52%3.78%4.37%4.69%3.33%3.17%5.58%5.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.37
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.25$0.57
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.27$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund показал максимальную просадку в 23.12%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund составляет 3.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.12%5 янв. 2021 г.45421 окт. 2022 г.———
-11.67%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8216 июл. 2020 г.91
-3.6%18 дек. 2017 г.2049 окт. 2018 г.6615 янв. 2019 г.270
-1.91%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21
-1.5%7 окт. 2019 г.258 нояб. 2019 г.373 янв. 2020 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...