График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) показал доход в -1.21% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев.
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PHEZX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 1.80% | -3.26% | -1.21% | |||||||||
| 2025 | 0.81% | 1.52% | -0.35% | 1.05% | 0.00% | 1.27% | 0.22% | 1.17% | 0.70% | 1.03% | 0.09% | -0.45% | 7.27% |
| 2024 | 0.12% | -0.13% | 1.06% | -1.23% | 1.02% | 0.67% | 1.90% | 1.15% | 1.12% | -1.39% | 1.20% | -1.01% | 4.50% |
| 2023 | 3.14% | -1.36% | 1.50% | 0.49% | 0.15% | 1.12% | 0.62% | -0.08% | -1.71% | -1.38% | 4.21% | 3.65% | 10.63% |
| 2022 | -2.49% | -3.60% | -2.50% | -4.44% | -0.59% | -3.38% | 2.78% | -2.73% | -4.03% | -0.11% | 3.56% | -0.41% | -16.87% |
| 2021 | -1.31% | -3.28% | -1.03% | 0.51% | 0.43% | 1.30% | 1.50% | -0.08% | -1.75% | -0.46% | 0.51% | 0.02% | -3.69% |
Метрики бенчмарка
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund: годовая альфа составляет 1.77%, бета — 0.05, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 13.12.2017.
- Этот фонд участвовал в 24.48% снижения S&P 500 Index, но только в 17.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 17.07%
- Участие в снижении
- 24.48%
Комиссия
Комиссия PHEZX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHEZX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHEZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.61 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHEZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.36 | $0.32 | $0.31 | $0.36 | $0.31 | $0.34 | $0.45 | $0.56 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.78% | 4.09% | 3.80% | 3.62% | 4.59% | 3.06% | 3.17% | 4.44% | 5.96% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.13 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund показал максимальную просадку в 23.83%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund составляет 3.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.83% | 5 янв. 2021 г. | 454 | 21 окт. 2022 г. | 827 | 10 февр. 2026 г. | 1281 |
| -11.67% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 82 | 16 июл. 2020 г. | 91 |
| -3.49% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.47% | 18 дек. 2017 г. | 204 | 9 окт. 2018 г. | 57 | 2 янв. 2019 г. | 261 |
| -1.9% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 14 | 3 окт. 2019 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...