PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The investment seeks total return, through a combination of current income and capital appreciation. The fund may invest in countries anywhere in the world, and normally invests at least 65% of its total assets in income-producing debt securities of U.S. and foreign corporations and governments, supranational organizations, semi-governmental entities or government agencies, authorities or instrumentalities, investment-grade-rated U.S. or foreign mortgages and mortgage-related securities, asset backed securities, and U.S. or foreign short-term and long-term bank debt securities or bank deposits.

ISIN
US74439A8716
CUSIP
74439A871
Эмитент
PGIM
Дата выпуска
11 дек. 2017 г.
Категория
Global Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund

Часто сравнивают с PHEZX:
PHEZX с IUCB.LPHEZX с FRFZXPHEZX с ZUAG.TOPHEZX с SSHY.LPHEZX с VONVPHEZX с VTHRPHEZX с EXUS.LPHEZX с SDMZXPHEZX с HYSZXPHEZX с PGOAX

Доходность

График доходности PHEZX

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции PHEZX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHEZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) показал доход в 0.55% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев.

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.54%
3 года*
6.17%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
2.98%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.39%
1 год
27.70%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PHEZX по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PHEZX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.32%1.80%-2.70%0.82%0.71%-0.35%0.55%
20250.81%1.52%-0.35%1.05%0.00%1.27%0.22%1.17%0.70%1.03%0.09%-0.45%7.27%
20240.12%-0.13%1.06%-1.23%1.02%0.67%1.90%1.15%1.12%-1.39%1.20%-1.01%4.50%
20233.14%-1.36%1.50%0.49%0.15%1.12%0.62%-0.08%-1.71%-1.38%4.21%3.65%10.63%
2022-2.49%-3.60%-2.50%-4.44%-0.59%-3.38%2.78%-2.73%-4.03%-0.11%3.56%-0.41%-16.87%
2021-1.31%-3.28%-1.03%0.51%0.43%1.30%1.50%-0.08%-1.75%-0.46%0.51%0.02%-3.69%

Метрики бенчмарка

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.05, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2017.

  • This fund participated in 24.48% of S&P 500 Index downside but only 16.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.81%
Бета
0.05
R²
0.04
Участие в росте
16.45%
Участие в снижении
24.48%

Комиссия

Комиссия PHEZX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PHEZX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск PHEZX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEZX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEZX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEZX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PHEZXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.28

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.12

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.98

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

13.78

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.36$0.36$0.32$0.31$0.36$0.31$0.34$0.45$0.56$0.01

Дивидендный доход

4.13%4.09%3.80%3.62%4.59%3.06%3.17%4.44%5.96%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.15
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.13$0.36
2021$0.00$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund показал максимальную просадку в 23.83%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-23.83%окт. 2022 г.
1y 9mo3y 3mo
5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г.
Обвал COVID2020
-11.67%март 2020 г.
10d3mo 29d
4mo 9dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2026 года2026
-3.49%март 2026 г.
25d—
3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-3.47%окт. 2018 г.
9mo 25d2mo 25d
1y 15dдек. 2017 г. - янв. 2019 г.
Откат 2019 года2019
-1.90%сент. 2019 г.
8d20d
28dсент. 2019 г. - окт. 2019 г.

Показатели просадок

PHEZXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.83%

-56.78%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-9.10%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.49%

-18.90%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-25.43%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.33%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-10.72%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.97%

-0.85%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PHEZX

Добавьте PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PHEZX