Сравнение PHEQ с EOCT

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHEQ и EOCT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и EOCT.

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.