Сравнение PHDG с QVMT
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.25%/yr vs 12.51%/yr for QVMT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и QVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям QVMT по среднегодовой доходности: 7.25% против 12.51% соответственно.
PHDG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.25%
QVMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам PHDG и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 10.51% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 15.05% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 18.77% |
Correlation
The correlation between PHDG and QVMT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. QVMT — Ранг доходности на риск
PHDG
QVMT
Сравнение PHDG c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHDG | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.28 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 14.93 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHDG и QVMT
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и QVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -48.05% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -6.80% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -14.42% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -21.95% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -48.05% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.80% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.29% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.94% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и QVMT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 5.01%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.52% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.51% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 14.40% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 17.48% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 21.18% | -9.08% |
Сравнение комиссий PHDG и QVMT
PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и QVMT
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности QVMT в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.68% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.90% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and QVMT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMT has higher volatility (7.52%) compared to PHDG (5.01%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs QVMT's -48.05%.
On 10-year performance, QVMT leads with 12.51% vs 7.25% for PHDG. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QVMT has performed better with a 12.51% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.
QVMT has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.68% for PHDG.
PHDG is categorized as Equity Hedged, while QVMT is S&P 500. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.13% for QVMT.
QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и QVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор