PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с QVMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).

PHDG и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и QVMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям QVMT по среднегодовой доходности: 5.88% против 12.17% соответственно.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с IVVQVMT с VOO

Сравнение комиссий PHDG и QVMT

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

PHDG vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.14

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.61

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.54

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

6.33

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QVMT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между PHDG и QVMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и QVMT

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности QVMT в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и QVMT

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и QVMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-48.05%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.17%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-21.95%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-48.05%

+30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.49%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.43%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и QVMT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.26%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.49%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

16.65%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

17.34%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

21.08%

-9.19%