PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHD с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHD с CLOZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHD и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHD и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%14.92%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.42%5.99%11.85%14.92%

Доходность по периодам

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-95.98%
1 год
-95.63%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-44.34%
10 лет*
-22.68%

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с VLTPHD с ^GSPCPHD с JEPIPHD с FSCOPHD с IDVOPHD с JEPQ
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX

Доходность на риск

PHD vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHD c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDCLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.85

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

58.51

1.13

+57.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

20.03

1.24

+18.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.23

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-5.25

3.89

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHD vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.85

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

2.55

-2.56

Корреляция

Корреляция между PHD и CLOZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и CLOZ

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности CLOZ в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		75.00%131.25%10.36%11.91%9.75%6.24%6.67%7.29%6.71%6.28%6.13%6.50%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.93%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHD и CLOZ

Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и CLOZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-5.32%

-90.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.00%

-3.90%

-92.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-2.66%

-93.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-0.37%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

1.23%

+17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и CLOZ

Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 732.87% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

732.87%

1.37%

+731.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1,069.80%

2.94%

+1,066.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6,383.04%

5.50%

+6,377.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,469.98%

3.83%

+2,466.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,717.89%

3.83%

+1,714.06%