Сравнение PHB с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
PHB и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHB и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHB и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | -1.64% | 8.75% | 5.54% | 11.19% | -8.77% | 3.32% | 5.20% | 13.59% | -2.79% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.66%.
PHB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.69%
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHB и BSJQ
PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
PHB vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
PHB
BSJQ
Сравнение PHB c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHB | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.85 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.63 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.39 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 17.12 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHB | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.85 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PHB и BSJQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHB и BSJQ
Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHB и BSJQ
Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHB | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -24.13% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.52% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -11.95% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -2.22% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.35% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHB и BSJQ
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHB | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.59% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.94% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 3.21% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.74% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 8.54% | -1.65% |