Сравнение PH с TMUS
PH (Parker-Hannifin Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 25.12% против 16.66% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам PH и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between PH and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between PH and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
TMUS:
$208.40B
PH:
$27.11
TMUS:
$9.41
PH:
33.33
TMUS:
20.09
PH:
1.41
TMUS:
0.31
PH:
5.53
TMUS:
2.34
PH:
7.43
TMUS:
3.73
PH:
$20.99B
TMUS:
$90.53B
PH:
$7.81B
TMUS:
$34.92B
PH:
$5.31B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. TMUS — Ранг доходности на риск
PH
TMUS
Сравнение PH c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.52 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.88 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и TMUS
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -86.29% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -30.37% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -33.65% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -33.65% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -33.65% | -21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -29.12% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -25.96% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 17.87% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и TMUS
Parker-Hannifin Corporation (PH) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 7.58% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.72% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 19.08% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 24.99% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 23.90% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 26.08% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и TMUS
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и TMUS
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PH and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs TMUS's -86.29%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор