Сравнение PH с GE
PH (Parker-Hannifin Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 25.12% против 9.96% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам PH и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between PH and GE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.44 |
The correlation between PH and GE shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
GE:
$351.79B
PH:
$27.11
GE:
$8.15
PH:
33.33
GE:
41.14
PH:
1.41
GE:
0.01
PH:
5.53
GE:
7.37
PH:
7.43
GE:
19.48
PH:
$20.99B
GE:
$48.35B
PH:
$7.81B
GE:
$16.84B
PH:
$5.31B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. GE — Ранг доходности на риск
PH
GE
Сравнение PH c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.26 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и GE
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -85.53% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -20.85% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -21.36% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -44.94% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -81.18% | +26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -2.88% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -25.78% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 7.71% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и GE
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 11.02% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 27.28% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 31.64% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 31.13% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 36.37% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и GE
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и GE
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and GE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs GE's -85.53%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор