Сравнение PH с FUL
PH (Parker-Hannifin Corporation) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 4.39%/yr for FUL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у FUL с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 25.12% против 4.39% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
FUL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам PH и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
FUL H.B. Fuller Company | 7.83% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between PH and FUL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.42 |
The correlation between PH and FUL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
FUL:
$3.53B
PH:
$27.11
FUL:
$2.88
PH:
33.33
FUL:
22.06
PH:
5.53
FUL:
1.02
PH:
7.43
FUL:
1.71
PH:
$20.99B
FUL:
$3.46B
PH:
$7.81B
FUL:
$1.11B
PH:
$5.31B
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. FUL — Ранг доходности на риск
PH
FUL
Сравнение PH c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.57 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 1.77 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и FUL
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -68.25% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -26.97% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -43.45% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -43.45% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -56.29% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -24.20% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -18.76% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 8.68% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и FUL
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 11.90% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 26.69% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 34.83% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 29.46% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 31.13% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и FUL
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FUL в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.49% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и FUL
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
PH and FUL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.90%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs FUL's -68.25%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор