PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGX с SMLD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).

PGX и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGX и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.52%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		16.66%2.90%27.48%31.63%40.96%49.33%-20.36%21.64%-9.21%-0.09%
Разные валюты инструментов

PGX торгуется в USD, в то время как SMLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 2.73% против 18.79% соответственно.

PGX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-3.16%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.73%

SMLD.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.60%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.00%
1 год
6.43%
3 года*
23.24%
5 лет*
27.76%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с JEPIPGX с FPEPGX с DIV
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с AAPLSMLD.DE с SCHD

Сравнение комиссий PGX и SMLD.DE

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

PGX
Invesco Preferred ETF
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PGX vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXSMLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.22

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.51

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.68

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

1.51

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXSMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.12

Корреляция

Корреляция между PGX и SMLD.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и SMLD.DE

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.18%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.68%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Просадки

Сравнение просадок PGX и SMLD.DE

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SMLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PGXSMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-73.78%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-14.88%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.99%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-70.79%

+36.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.89%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-17.92%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

7.52%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGXSMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.31%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

23.31%

-19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

28.92%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

22.73%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

34.72%

-21.72%