PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) is Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 29.67%/yr for AAPL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMLD.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции SMLD.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.33% против 29.67% соответственно.

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%

AAPL

1 день
-0.46%
1 месяц
9.11%
С начала года
15.48%
6 месяцев
11.61%
1 год
52.77%
3 года*
17.31%
5 лет*
21.47%
10 лет*
29.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%24.27%-4.73%-12.47%
AAPL
Apple Inc		15.48%-3.89%39.33%44.54%-21.84%44.72%67.28%93.23%-0.95%30.22%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and AAPL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.12

The correlation between SMLD.DE and AAPL shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Apple Inc

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SMLD.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLD.DEAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.36

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.21

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.58

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

9.07

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLD.DE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLD.DEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.36

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.79

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.88

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и AAPL

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.78%

-56.08%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.83%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-36.63%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-36.63%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-38.03%

-32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-1.56%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-12.28%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

5.83%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и AAPL

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.95%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

16.09%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

22.56%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

27.27%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

29.23%

+5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и AAPL

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and AAPL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор