Сравнение SMLD.DE с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Apple Inc (AAPL).
SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 16.58% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
AAPL Apple Inc | -4.43% | -3.89% | 39.33% | 44.54% | -21.84% | 44.72% | 67.28% | 93.23% | -0.95% | 30.22% |
Разные валюты инструментов
SMLD.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции SMLD.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.14% против 25.94% соответственно.
SMLD.DE
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 18.14%
AAPL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
AAPL
Сравнение SMLD.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.75 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.61 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SMLD.DE и AAPL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и AAPL
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.82% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и AAPL
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLD.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -81.80% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -22.99% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -33.36% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -38.52% | -32.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -10.59% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -29.71% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 7.41% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и AAPL
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.43% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 15.53% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 33.40% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 27.21% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 29.31% | +5.50% |