Сравнение SMLD.DE с MLPP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L).
SMLD.DE и MLPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. MLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLD.DE или MLPP.L.
Основные характеристики
| SMLD.DE | MLPP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.43% | 19.94% |
| Дох-ть за 1 год | 23.88% | 19.68% |
| Дох-ть за 3 года | 23.63% | 28.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.04% | 19.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.28% | 7.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 13.53% |
| Макс. просадка | -82.32% | -71.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMLD.DE и MLPP.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и MLPP.L
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 19.94%. За последние 10 лет акции SMLD.DE уступали акциям MLPP.L по среднегодовой доходности: 1.28% против 7.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLD.DE и MLPP.L
И SMLD.DE, и MLPP.L имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLD.DE c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и MLPP.L
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности MLPP.L в 8.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 6.68% | 9.52% | 8.51% | 9.70% | 13.38% | 11.07% | 11.70% | 9.79% | 8.57% | 10.81% | 8.01% | 2.47% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 8.04% | 10.96% | 9.61% | 11.58% | 15.08% | 12.89% | 12.65% | 11.00% | 10.02% | 15.00% | 10.28% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и MLPP.L
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -82.32%, что больше максимальной просадки MLPP.L в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и MLPP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.