Сравнение SMLD.DE с JMLP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE).
SMLD.DE и JMLP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. JMLP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLD.DE или JMLP.DE.
Основные характеристики
| SMLD.DE | JMLP.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.43% | 42.72% |
| Дох-ть за 1 год | 23.88% | 43.69% |
| Дох-ть за 3 года | 23.63% | 24.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 6.22 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 25.62 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 15.60% |
| Макс. просадка | -82.32% | -19.49% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMLD.DE и JMLP.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и JMLP.DE
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 24.43%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 42.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLD.DE и JMLP.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLD.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и JMLP.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности JMLP.DE в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 6.68% | 9.52% | 8.51% | 9.70% | 13.38% | 11.07% | 11.70% | 9.79% | 8.57% | 10.81% | 8.01% | 2.47% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.08% | 7.00% | 8.29% | 7.61% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -82.32%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и JMLP.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и JMLP.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 3.57%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.