Сравнение SMLD.DE с QYLE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE).
SMLD.DE и QYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и QYLE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и QYLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 16.58% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | -5.02% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | -0.11% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью -0.11%.
SMLD.DE
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 18.14%
QYLE.DE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLD.DE и QYLE.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QYLE.DE в 0.45%.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
QYLE.DE
Сравнение SMLD.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | QYLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.35 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.29 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.03 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SMLD.DE и QYLE.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и QYLE.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности QYLE.DE в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.82% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9.34% | 10.67% | 15.00% | 20.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и QYLE.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и QYLE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLD.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -24.06% | -49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -12.42% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -10.96% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -5.62% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 2.08% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и QYLE.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.19% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 6.90% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 15.50% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 13.53% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 13.53% | +21.28% |