Сравнение PGX с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
PGX и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 9.68% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.52%.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PQDI
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
PGX vs. PQDI — Ранг доходности на риск
PGX
PQDI
Сравнение PGX c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.04 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.77 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.02 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 8.85 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.04 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.99 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PGX и PQDI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PQDI
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PQDI в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PQDI
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -17.41% | -49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.31% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -17.41% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.30% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.59% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.75% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PQDI
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.87% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.50% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 3.22% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 4.64% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 4.57% | +8.43% |