PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGX с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGX и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и PQDI


2026 (YTD)202520242023202220212020
PGX
Invesco Preferred ETF
-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%9.68%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.52%.


PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Preferred ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Сравнение комиссий PGX и PQDI

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.


Доходность на риск

PGX vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGXPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.04

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.77

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.02

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

8.85

-7.07

PGX vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGXPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.04

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.99

-0.85

Корреляция

Корреляция между PGX и PQDI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PQDI

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PQDI в 5.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF
6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGX и PQDI

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PQDI.


Загрузка...

Показатели просадок


PGXPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-17.41%

-49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-3.31%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-17.41%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.30%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.59%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.75%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PQDI

Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGXPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.87%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.50%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

3.22%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

4.64%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

4.57%

+8.43%