Сравнение PGWCX с RAGHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX).
PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PGWCX и RAGHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGWCX и RAGHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -9.44% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -8.32% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у RAGHX с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 16.98% против 7.07% соответственно.
PGWCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 16.98%
RAGHX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWCX и RAGHX
PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии RAGHX в 1.37%.
Доходность на риск
PGWCX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск
PGWCX
RAGHX
Сравнение PGWCX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGWCX | RAGHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.06 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.22 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.02 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -0.06 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGWCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.06 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PGWCX и RAGHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWCX и RAGHX
Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.32% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
Просадки
Сравнение просадок PGWCX и RAGHX
Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и RAGHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGWCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -40.23% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -14.48% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -22.14% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -28.01% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -13.49% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -7.06% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.69% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGWCX и RAGHX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGWCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.79% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.38% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 19.46% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 16.41% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 17.46% | +6.93% |