PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с ATVPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%15.76%
ATVPX
Alger 35 Fund		-7.66%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у ATVPX с доходностью -7.66%.

PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

ATVPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.27%
3 года*
30.03%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIX
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX

Сравнение комиссий PGWCX и ATVPX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.56

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.19

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.63

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.90

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.56

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между PGWCX и ATVPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и ATVPX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что меньше доходности ATVPX в 23.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.02%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и ATVPX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-53.35%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-16.74%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-53.35%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-12.09%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-18.36%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.95%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и ATVPX

Текущая волатильность для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) составляет 7.57%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.45%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

17.73%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

27.35%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

33.47%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

31.95%

-7.56%