Сравнение PGTYX с PNOPX
PGTYX (Putnam Global Technology Fund) and PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) are both mutual funds - PGTYX is a Technology Equities fund managed by Putnam, while PNOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PGTYX returned 26.00%/yr vs 15.00%/yr for PNOPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PGTYX charges 0.62%/yr vs 0.99%/yr for PNOPX.
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и PNOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность 41.96%, что значительно выше, чем у PNOPX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PNOPX по среднегодовой доходности: 26.00% против 15.00% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 41.96%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 26.00%
PNOPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам PGTYX и PNOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 41.96% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund | 4.12% | 10.93% | 22.97% | 26.23% | -22.86% | 23.44% | 28.57% | 35.86% | -0.90% | 29.07% |
Correlation
The correlation between PGTYX and PNOPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between PGTYX and PNOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGTYX vs. PNOPX — Ранг доходности на риск
PGTYX
PNOPX
Сравнение PGTYX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | PNOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 1.43 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 5.36 | +12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | PNOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.52 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.55 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и PNOPX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки PNOPX в -74.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PNOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGTYX | PNOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -74.15% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -13.06% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.36% | -22.90% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -29.13% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -30.29% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.66% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -24.03% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.48% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и PNOPX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGTYX | PNOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.32% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 9.46% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 12.30% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 17.36% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 18.15% | +5.97% |
Сравнение комиссий PGTYX и PNOPX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PNOPX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и PNOPX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности PNOPX в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 7.63% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund | 10.77% | 11.22% | 9.25% | 2.96% | 8.38% | 11.69% | 7.41% | 7.14% | 20.24% | 4.91% | 0.00% | 12.64% |
Часто задаваемые вопросы
PGTYX and PNOPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTYX has higher volatility (8.13%) compared to PNOPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, PGTYX dropped -42.09% vs PNOPX's -74.15%.
PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGTYX и PNOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор