PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 2.75% против 8.72% соответственно.

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMFLCSIX с FTLS
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с XVV

Сравнение комиссий LCSIX и JHEQX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

LCSIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.72

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.10

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.07

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

4.43

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между LCSIX и JHEQX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и JHEQX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и JHEQX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-18.85%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-6.92%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-14.34%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-18.85%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-6.19%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.16%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и JHEQX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.81%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

5.56%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

10.23%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

8.89%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

9.41%

-2.70%