PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCSIX с FSMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCSIX и FSMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LCSIX с FSMSX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCSIX или FSMSX.

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCSIX:

-1.40

FSMSX:

0.36

Коэф-т Сортино

LCSIX:

-1.77

FSMSX:

0.57

Коэф-т Омега

LCSIX:

0.78

FSMSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

LCSIX:

-0.69

FSMSX:

0.49

Коэф-т Мартина

LCSIX:

-1.45

FSMSX:

1.25

Индекс Язвы

LCSIX:

6.30%

FSMSX:

1.11%

Дневная вол-ть

LCSIX:

6.56%

FSMSX:

3.35%

Макс. просадка

LCSIX:

-25.05%

FSMSX:

-9.41%

Текущая просадка

LCSIX:

-11.95%

FSMSX:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью -0.09%.

LCSIX

С начала года

0.34%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-3.58%

1 год

-9.14%

3 года

-3.51%

5 лет

1.14%

10 лет

4.70%

FSMSX

С начала года

-0.09%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

0.49%

1 год

1.21%

3 года

3.68%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Сравнение комиссий LCSIX и FSMSX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCSIX и FSMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCSIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и FSMSX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FSMSX в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.69%2.69%1.89%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		2.49%2.49%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и FSMSX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки FSMSX в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и FSMSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и FSMSX

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...