PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%10.49%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с DBMFLCSIX с FTLS
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX

Сравнение комиссий LCSIX и FSMSX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

LCSIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.51

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.09

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.10

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

6.99

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.51

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.08

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.35

Корреляция

Корреляция между LCSIX и FSMSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и FSMSX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и FSMSX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-8.94%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-2.32%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-4.13%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.62%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-1.66%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.70%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и FSMSX

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

2.00%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

3.24%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

4.63%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

4.67%

+2.04%