PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCSIX с FSMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCSIX и FSMSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.68%
-1.52%
LCSIX
FSMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCSIX:

-1.45

FSMSX:

0.40

Коэф-т Сортино

LCSIX:

-1.88

FSMSX:

0.48

Коэф-т Омега

LCSIX:

0.79

FSMSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

LCSIX:

-0.64

FSMSX:

0.43

Коэф-т Мартина

LCSIX:

-1.87

FSMSX:

1.68

Индекс Язвы

LCSIX:

3.60%

FSMSX:

0.93%

Дневная вол-ть

LCSIX:

4.63%

FSMSX:

3.94%

Макс. просадка

LCSIX:

-25.05%

FSMSX:

-9.41%

Текущая просадка

LCSIX:

-10.44%

FSMSX:

-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 1.10%.


LCSIX

С начала года

-6.44%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-6.73%

5 лет

4.17%

10 лет

5.30%

FSMSX

С начала года

1.10%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-1.52%

1 год

1.29%

5 лет

3.83%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCSIX и FSMSX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.


FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
График комиссии FSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.89%
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCSIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCSIX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.450.40
Коэффициент Сортино LCSIX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.880.48
Коэффициент Омега LCSIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.791.10
Коэффициент Кальмара LCSIX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.640.43
Коэффициент Мартина LCSIX, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.871.68
LCSIX
FSMSX

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.45
0.40
LCSIX
FSMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и FSMSX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как FSMSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.64%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
0.00%3.57%2.97%3.22%0.77%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и FSMSX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки FSMSX в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и FSMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.44%
-3.67%
LCSIX
FSMSX

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и FSMSX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.56%, в то время как у FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56%
3.03%
LCSIX
FSMSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab