PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCSIX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCSIX и DBMF составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение LCSIX с DBMF

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCSIX или DBMF.

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCSIX:

-1.40

DBMF:

-1.09

Коэф-т Сортино

LCSIX:

-1.77

DBMF:

-1.28

Коэф-т Омега

LCSIX:

0.78

DBMF:

0.84

Коэф-т Кальмара

LCSIX:

-0.69

DBMF:

-0.60

Коэф-т Мартина

LCSIX:

-1.45

DBMF:

-0.99

Индекс Язвы

LCSIX:

6.30%

DBMF:

10.08%

Дневная вол-ть

LCSIX:

6.56%

DBMF:

9.86%

Макс. просадка

LCSIX:

-25.05%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

LCSIX:

-11.95%

DBMF:

-14.37%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.76%.

LCSIX

С начала года

0.34%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-3.58%

1 год

-9.14%

3 года

-3.51%

5 лет

1.14%

10 лет

4.70%

DBMF

С начала года

-2.76%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-2.93%

1 год

-10.68%

3 года

-1.46%

5 лет

5.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий LCSIX и DBMF

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCSIX и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCSIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет -1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и DBMF

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DBMF в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.69%2.69%1.89%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и DBMF

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и DBMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и DBMF

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 1.76% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...