Сравнение LCSIX с DBMF
LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, LCSIX returned 0.19%/yr vs 8.60%/yr for DBMF. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LCSIX charges 1.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности LCSIX и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
LCSIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.52%
- Всё время*
- 3.13%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.11M | $58.13M | $54.53M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LCSIX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.46% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -6.62% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between LCSIX and DBMF is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
LCSIX
DBMF
Сравнение LCSIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCSIX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.39 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 14.73 | -14.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCSIX и DBMF
Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSIX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -20.39% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -6.10% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -15.60% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -20.39% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -2.51% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.47% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.81% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSIX и DBMF
Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 2.08%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSIX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.19% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 9.06% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 12.68% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 12.44% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 12.35% | -5.68% |
Сравнение комиссий LCSIX и DBMF
LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSIX и DBMF
Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.31% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Часто задаваемые вопросы
LCSIX and DBMF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.19%) compared to LCSIX (2.08%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs DBMF's -20.39%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSIX и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор