Сравнение PGTYX с ARKVX

С начала года, PGTYX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 5.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGTYX и ARKVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и ARKVX.

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.