Сравнение PGTQX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.30% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PGTQX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.71% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и SCHO
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
PGTQX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
PGTQX
SCHO
Сравнение PGTQX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.56 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.13 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.35 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 16.94 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.56 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.92 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.10 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.00 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и SCHO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и SCHO
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SCHO в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и SCHO
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -5.69% | -39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -0.86% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -5.69% | -25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -5.69% | -39.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -0.39% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -0.61% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.22% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и SCHO
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.52% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 0.86% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 1.52% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 1.97% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 1.55% | +19.96% |