PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGTQX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGTQX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTQX и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
-1.60%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.30%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PGTQX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.71% соответственно.


PGTQX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.28%
3 года*
4.91%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.82%

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий PGTQX и SCHO

PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.


Доходность на риск

PGTQX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTQX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGTQXSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.56

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

4.13

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.35

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

16.94

-11.54

PGTQX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTQX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTQX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGTQXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.56

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.92

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

1.10

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.00

-0.89

Корреляция

Корреляция между PGTQX и SCHO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTQX и SCHO

Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SCHO в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
3.70%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.97%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок PGTQX и SCHO

Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


PGTQXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.72%

-5.69%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-0.86%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-5.69%

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-5.69%

-39.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-0.39%

-27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-0.61%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.22%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTQX и SCHO

PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGTQXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.52%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

0.86%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

1.52%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

1.97%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

1.55%

+19.96%