Сравнение PGTQX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTQX имеют среднегодовую доходность 1.82%, а акции DFGFX немного отстают с 1.75%.
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и DFGFX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
PGTQX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
PGTQX
DFGFX
Сравнение PGTQX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.64 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.78 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.55 | -1.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.76 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.64 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.19 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.29 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.27 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и DFGFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и DFGFX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и DFGFX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -4.00% | -40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -1.41% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -4.00% | -27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -4.00% | -40.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | 0.00% | -28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -0.23% | -19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.46% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и DFGFX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.22% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 0.45% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 1.56% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 1.81% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 1.36% | +20.15% |