Сравнение PGTQX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.22% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PGTQX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.24% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 1.85%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и DFGBX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PGTQX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PGTQX
DFGBX
Сравнение PGTQX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.71 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.42 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.53 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и DFGBX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и DFGBX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.68% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и DFGBX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -9.63% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -1.38% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -9.63% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -9.63% | -35.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -0.93% | -27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -0.94% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.44% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и DFGBX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.75% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 0.98% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 1.64% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 2.16% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 1.93% | +19.58% |