PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTQX с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTQX с AGZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGTQX (PGIM Global Total Return Fund - Class R6) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both funds - PGTQX is a Global Bonds fund managed by PGIM, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Over the past 10 years, PGTQX returned 1.78%/yr vs 1.81%/yr for AGZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGTQX charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.

Доходность

Сравнение доходности PGTQX и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTQX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTQX имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции AGZ немного впереди с 1.81%.

PGTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.67%
3 года*
5.83%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
1.78%

AGZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.60%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTQX и AGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		0.19%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.06%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Correlation

The correlation between PGTQX and AGZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.52

The correlation between PGTQX and AGZ shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

iShares Agency Bond ETF

Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VSMGXPGTQX с VIPIX
Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR

Доходность на риск

PGTQX vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTQX c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTQXAGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.41

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.13

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.68

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

8.81

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTQX vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTQX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AGZ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTQX и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTQXAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.41

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.68

-0.57

Просадки

Сравнение просадок PGTQX и AGZ

Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и AGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTQXAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.72%

-11.01%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-1.35%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-1.85%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-10.66%

-20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-11.01%

-33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.93%

-0.89%

-26.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.18%

-1.61%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.41%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTQX и AGZ

PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTQXAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.72%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

1.93%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

2.56%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

3.54%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

3.03%

+18.48%

Сравнение комиссий PGTQX и AGZ

PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTQX и AGZ

Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AGZ в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.73%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		4.02%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%

Часто задаваемые вопросы

PGTQX and AGZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTQX has higher volatility (1.95%) compared to AGZ (0.72%). In terms of maximum drawdown, PGTQX dropped -44.72% vs AGZ's -11.01%.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTQX и AGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор