Сравнение PGTQX с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и AGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.22% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.19% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTQX имеют среднегодовую доходность 1.85%, а акции AGZ немного впереди с 1.90%.
PGTQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 1.85%
AGZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и AGZ
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Доходность на риск
PGTQX vs. AGZ — Ранг доходности на риск
PGTQX
AGZ
Сравнение PGTQX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.09 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.14 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 10.06 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.35 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и AGZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и AGZ
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности AGZ в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.68% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и AGZ
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и AGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -11.01% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -1.30% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -10.66% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -11.01% | -33.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -0.76% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -1.62% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.41% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и AGZ
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.16% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 1.91% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 2.85% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 3.52% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 3.03% | +18.48% |