Сравнение PGSIX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 12.48% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и PEYAX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
PGSIX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
PGSIX
PEYAX
Сравнение PGSIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.68 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 7.32 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.78 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.73 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и PEYAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и PEYAX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и PEYAX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -56.92% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -11.77% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -15.31% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -36.06% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.29% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -14.10% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.65% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и PEYAX
Текущая волатильность для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) составляет 1.96%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.30% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 8.20% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 15.46% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 14.71% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 17.06% | -11.15% |