Сравнение PGSIX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.55% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и JCPUX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
PGSIX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
PGSIX
JCPUX
Сравнение PGSIX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.80 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.09 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 6.20 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и JCPUX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и JCPUX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и JCPUX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -16.81% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.61% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -16.81% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -16.81% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.89% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.31% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.88% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и JCPUX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.60% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.47% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.22% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.66% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.62% | +1.29% |