PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с VRTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.11%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.90% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

VRTGX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.94%
1 год
22.15%
3 года*
12.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с OBMCXPGSGX с CMCIX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с VIOO

Сравнение комиссий PGSGX и VRTGX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PGSGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.57

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между PGSGX и VRTGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и VRTGX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и VRTGX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-41.97%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.80%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-40.48%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-41.97%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-10.54%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-10.53%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.41%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и VRTGX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.68%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

16.60%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

25.38%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

24.52%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

24.44%

+0.88%