PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с VISGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		1.10%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.40% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

VISGX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.56%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
19.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.19%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с NEAIXPGSGX с OBMCX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий PGSGX и VISGX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.92

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между PGSGX и VISGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и VISGX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и VISGX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-58.74%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-11.39%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-38.41%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-38.70%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-6.73%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-11.67%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.65%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и VISGX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.72%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

15.72%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

24.53%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

23.54%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

22.92%

+2.40%