Сравнение PGSGX с SEEGX
PGSGX (JPMorgan Small Cap Growth Fund) and SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - PGSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PGSGX returned 12.89%/yr vs 19.73%/yr for SEEGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGSGX charges 1.24%/yr vs 0.69%/yr for SEEGX.
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и SEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 12.89% против 19.73% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 12.89%
SEEGX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам PGSGX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 21.44% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 7.05% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Correlation
The correlation between PGSGX and SEEGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.80 |
The correlation between PGSGX and SEEGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGSGX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
PGSGX
SEEGX
Сравнение PGSGX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.20 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 3.42 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и SEEGX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и SEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGSGX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -62.09% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -16.82% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -21.50% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -31.23% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -31.85% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.74% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -16.90% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.89% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и SEEGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGSGX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.95% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 11.21% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 15.61% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 20.18% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 21.59% | +3.80% |
Сравнение комиссий PGSGX и SEEGX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и SEEGX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности SEEGX в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 6.09% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 10.69% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
PGSGX and SEEGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGSGX has higher volatility (6.78%) compared to SEEGX (3.95%). In terms of maximum drawdown, PGSGX dropped -60.90% vs SEEGX's -62.09%.
PGSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGSGX и SEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор