Сравнение PGROX с DSPIX
PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - PGROX is a Global Equities fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PGROX returned 12.04%/yr vs 15.00%/yr for DSPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PGROX charges 1.13%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.
Доходность
Сравнение доходности PGROX и DSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGROX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у DSPIX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции PGROX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 12.04% против 15.00% соответственно.
PGROX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.04%
DSPIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам PGROX и DSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 2.66% | 13.46% | 7.88% | 22.40% | -17.75% | 23.85% | 24.43% | 34.92% | -8.66% | 27.05% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 10.80% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
Correlation
The correlation between PGROX and DSPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1993 г. | 0.89 |
The correlation between PGROX and DSPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGROX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск
PGROX
DSPIX
Сравнение PGROX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGROX | DSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.15 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 14.69 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGROX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.36 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PGROX и DSPIX
Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что меньше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и DSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGROX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.75% | -55.32% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.92% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -18.81% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -24.62% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.17% | -33.79% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.74% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -9.28% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.91% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGROX и DSPIX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGROX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.94% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.01% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 11.90% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.93% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.03% | -0.07% |
Сравнение комиссий PGROX и DSPIX
PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGROX и DSPIX
Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что меньше доходности DSPIX в 30.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 30.54% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 17.29% | 17.72% | 11.89% | 1.88% | 7.61% | 8.12% | 4.05% | 7.44% | 13.96% | 13.45% | 8.19% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PGROX and DSPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PGROX has higher volatility (3.41%) compared to DSPIX (2.94%). In terms of maximum drawdown, PGROX dropped -47.75% vs DSPIX's -55.32%.
DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGROX и DSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор