Сравнение PGRO с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
PGRO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PGRO и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGRO и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -8.64% | 15.13% | 34.01% | 9.31% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
PGRO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGRO и XOMO
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
PGRO vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PGRO
XOMO
Сравнение PGRO c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.35 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PGRO и XOMO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и XOMO
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и XOMO
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGRO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -18.90% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -15.24% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -5.12% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -7.05% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 6.69% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и XOMO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGRO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.57% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.81% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 22.02% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 18.46% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 18.46% | +3.47% |