Сравнение PGRO с SGRT
PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PGRO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
PGRO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 8.92% | 6.24% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between PGRO and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PGRO
SGRT
Сравнение PGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 3.63 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и SGRT
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -17.87% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.69% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -3.10% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 33.40% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 33.40% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 33.40% | -11.64% |
Сравнение комиссий PGRO и SGRT
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и SGRT
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGRO and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.02% for PGRO.
Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PGRO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор