Сравнение PGRO с SGRT
PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PGRO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
PGRO
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 3.49% | 5.65% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between PGRO and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PGRO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGRO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRO и SGRT
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -17.87% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -17.46% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -3.66% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 37.05% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 37.05% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 37.05% | -15.26% |
Сравнение комиссий PGRO и SGRT
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и SGRT
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGRO and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.02% for PGRO.
Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PGRO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор